Analys av känslighet för vad som fungerar, hur man gör det och exempel

den känslighetsanalys är tekniken som bestämmer hur olika värden för en oberoende variabel påverkar en beroende variabel enligt en uppsättning antaganden. Undersök hur osäkerheten i resultatet av en matematisk modell eller ett system kan tilldelas olika källor i sina inmatningsvariabler.

Denna teknik används inom specifika gränser som är beroende av en eller flera inmatningsvariabler, såsom den effekt som förändringar i räntenivån (oberoende variabel) i priserna obligations (beroende variabel).

Känslighetsanalys, givet ett visst antal variabler, är ett sätt att förutsäga resultatet av ett beslut. Det är också känt som simuleringsanalys eller "vad om". När en viss uppsättning variabler skapas kan en analytiker avgöra hur förändringar i en variabel påverkar resultatet.

En relaterad övning är osäkerhetsanalysen, som fokuserar mer på kvantifiering och spridning av osäkerheten. Helst bör osäkerhet och känslighetsanalys utföras tillsammans.

index

• 1 Vad används det för??
  • 1.1 Utvärdering av förtroendet för modellen
  • 1.2 Användningar
• 2 Hur man gör det?
• 3 tekniker
  • 3.1 Lokal känslighetsanalys
  • 3.2 Global känslighetsanalys
• 4 Exempel
• 5 referenser

Vad är det för??

En av de viktigaste tillämpningarna av känslighetsanalys är användningen av modeller av chefer och beslutsfattare. Allt nödvändigt innehåll kan användas för beslutsmodellen genom upprepad tillämpning av känslighetsanalys.

Det hjälper beslutsanalytiker att förstå osäkerheterna, fördelar och nackdelar med begränsningar och omfattning av en beslutsmodell.

De flesta beslut fattas under osäkerhet. En metod att nå en slutsats är att ersätta alla osäkra parametrar med de förväntade värdena. då utförs känslighetsanalysen.

Utvärdering av förtroende för modellen

Det skulle vara en paus för någon som fattar beslut för att få en indikation på hur känsliga valen kommer att vara när man ändrar en eller flera inmatningsvariabler. En bra modelleringspraxis kräver att modellen ska göra en bedömning av förtroendet för modellen.

För det första krävs detta för att kvantifiera osäkerheten i resultaten av varje modell (osäkerhetsanalys); och för det andra, utvärdera hur mycket varje bidrag bidrar till osäkerheten i resultatet.

Känslighetsanalys behandlar andra av dessa punkter (även om osäkerhetsanalysen är en nödvändig föregångare), spelar rollen av sortera efter relevans och betydelse kraft ingångs variabler för att bestämma variationen i produktionen.

I modeller som involverar många inmatningsvariabler är känslighetsanalys en viktig ingrediens för konstruktionen av modellen och för att garantera kvalitet.

tillämpningar

- Den centrala tillämpningen av känslighetsanalysen är att ange känsligheten hos en simulering till osäkerheten i modellens ingångsvärden.

- Det är en metod att förutse resultatet av ett beslut om en situation visar sig vara annorlunda jämfört med viktiga förutsägelser.

- Det bidrar till att utvärdera risken för en strategi.

- Det tjänar till att identifiera hur beroende resultatet är med avseende på en viss ingångsvariabel. Analysera om beroendet hjälper till att utvärdera den därmed sammanhängande risken.

- Hjälp att fatta välgrundade och lämpliga beslut.

- Det ser till att man letar efter fel i modellen när man hittar oväntade relationer mellan inmatningarna och resultaten.

Hur man gör det?

En känslighetsanalys, även känd som analysis "tänk om", är det oftast används av finansanalytiker att förutsäga resultatet av en särskild åtgärd när de utförs under vissa betingelser.

Känslighetsanalysen utförs inom definierade gränser, bestämda av uppsättningen oberoende ingångsvariabler.

Till exempel kan den känslighetsanalys användas för att studera effekten av en ränteförändring på obligationspriserna om räntorna ökar med 1%.

Frågan "Vad händer om ...?" Skulle vara: Vad händer med priset på ett band om räntorna ökar med 1%? Denna fråga besvaras med känslighetsanalysen.

Analysen kan utföras på en Microsoft Excel-ark i avsnittet "Data" menyalternativ med hjälp av "scenarioanalys", som innehåller "Find Target" och "Data Table" -knappen.

Det finns olika metoder för att utföra känslighetsanalysen:

- Modellerings- och simuleringstekniker.

- Scenariohanteringsverktyg via Microsoft Excel.

tekniker

Det finns huvudsakligen två tekniker för att analysera känslighet:

Lokal känslighetsanalys

Det är baserat på derivat (numeriskt eller analytiskt). Den lokala termen indikerar att derivaten tas på en enda punkt. Denna metod är lämplig för enkla kostnadsfunktioner.

Det är emellertid inte möjligt för komplexa modeller, såsom modeller med diskontinuiteter, eftersom de inte alltid har derivat.

Matematiskt är känsligheten av kostnadsfunktionen med avseende på vissa parametrar lika med det partiella derivatet av kostnadsfunktionen med avseende på dessa parametrar.

Lokal känslighetsanalys är en "en i taget" -teknik. Analysera effekten av en enda parameter åt gången på kostnadsfunktionen, samtidigt som de andra parametrarna är fasta.

Global känslighetsanalys

Den globala känslighetsanalysen är det andra tillvägagångssättet för känslighetsanalys, som ofta implementeras med Monte Carlo-tekniker. Detta tillvägagångssätt använder en global uppsättning prover som tjänar till att utforska designutrymmet.

exempel

John ansvarar för försäljningen av Holiday CA, som säljer juldekorationer på ett köpcentrum. John vet att semesterperioden kommer och att köpcentret blir trångt.

Vill du veta om en ökning av kundtrafik i köpcentret ökar butikens totala försäljningsintäkter och, om så är fallet, i vilket belopp.

Medelpriset på ett juldekorationspaket är 20 dollar. Under semesterperioden året innan sålde Holiday CA 500 paket med juldekorationer. Detta gav en total försäljning på $ 10.000.

Efter att ha utfört en känslighetsanalys bestäms att en 10% ökning av kundtrafiken vid köpcentret resulterar i en ökning med 7% av den totala försäljningen.

Med denna information kan John förutsäga hur mycket pengar affären kommer att generera om kundernas trafik ökar med 20%, 40% eller 100%.

Baserat på den visade känslighetsanalysen kan man se att försäljningen ökar med 14%, 28% respektive 70%.

referenser

1. Wikipedia, den fria encyklopedin (2018). Känslighetsanalys. Hämtad från: en.wikipedia.org.
2. Investopedia (2018). Känslighetsanalys. Hämtad från: investopedia.com.
3. IFC (2018). Vad är känslighetsanalys? Hämtad från: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Allt du vill veta om känslighetsanalys. Hämtad från: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Känslighetsanalys: strategier, metoder, begrepp, exempel. Skolan för lantbruks- och resursekonomi, University of Western Australia. Hämtad från: dpannell.fnas.uwa.edu.au.